Carlos-

admitelo, lo que te esta diciendo es que el programa esta intentado conectar a internet, es normal teniendo en cuenta el programa que es, tambien pasa con el emule y otros similares, lo que está actuando es el firewall, dile que lo admita

por otro lado, es muy cierto que por el emule entra muchisimos virus, asi que ten cuidado y escanealos con el norton antes de ejecutarlos :P

suerte y hasta pronto!